Сравнение FCRR.TO с FBAL.NEO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 9.66%/yr for FBAL.NEO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FBAL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.93%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FBAL.NEO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FBAL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 25.89% |
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 7.93% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -9.60% | 11.51% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FBAL.NEO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between FCRR.TO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FBAL.NEO
Сравнение FCRR.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FBAL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.64 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 10.92 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FBAL.NEO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FBAL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -16.23% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -6.17% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -8.29% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -16.23% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.52% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.21% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 1.49% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FBAL.NEO
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеют волатильность 2.41% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.93% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 8.33% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 8.62% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.53% | +8.28% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FBAL.NEO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FBAL.NEO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.49% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 1.57% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FBAL.NEO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FBAL.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.40% for FBAL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FBAL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор