Сравнение FCRR.TO с FCIM.NEO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. FCRR.TO is actively managed, while FCIM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 17.04%/yr for FCIM.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FCIM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FCIM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 17.67%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FCIM.NEO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 9.26% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 17.67% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.15% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FCIM.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FCIM.NEO
Сравнение FCRR.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.62 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 9.90 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FCIM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -26.89% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -13.21% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -13.21% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -26.89% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -7.70% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.39% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.49% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 7.24% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 17.64% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.72% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.59% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.96% | -0.15% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FCIM.NEO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.35% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FCIM.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.45% for FCIM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FCIM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор