Сравнение FCR-UN.TO с XDIV.TO
FCR-UN.TO (First Capital Real Estate Investment Trust) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCR-UN.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCR-UN.TO показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 19.61%.
FCR-UN.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 5.18%
XDIV.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCR-UN.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust | 23.86% | 9.81% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.61% | 16.50% |
Correlation
The correlation between FCR-UN.TO and XDIV.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCR-UN.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
FCR-UN.TO
XDIV.TO
Сравнение FCR-UN.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCR-UN.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCR-UN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 5.02 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок FCR-UN.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка FCR-UN.TO за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCR-UN.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCR-UN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.96% | -2.33% | -61.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.54% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.41% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCR-UN.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCR-UN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 7.92% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 7.92% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 7.92% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCR-UN.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность FCR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XDIV.TO в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust | 3.90% | 4.70% | 5.09% | 5.63% | 3.43% | 2.29% | 6.38% | 3.47% | 4.56% | 4.15% | 4.16% | 4.69% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.27% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCR-UN.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCR-UN.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор