First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) Коэффициент Шарпа: 1.93

Коэффициент Шарпа FCR-UN.TO равен 1.93, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.93 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FCR-UN.TO

Исключительно

FCR-UN.TO опережает 89.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция FCR-UN.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FCR-UN.TO относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.34 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.34 до 1.11
Зеленая зона (верхние 25%): 1.11 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.84+
Медиана (50-й перцентиль): 0.29 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа First Capital Real Estate Investment Trust с другими акциями в отрасли REIT - Retail за несколько временных периодов, показывая, как доходность FCR-UN.TO с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
FCR-UN.TO	First Capital Real Estate Investment Trust	1.93
CRT-UN.TO	CT Real Estate Investment Trust	1.49
PMZ-UN.TO	Primaris Real Estate Investment Trust	1.44
REI-UN.TO	RioCan Real Estate Investment Trust	1.38
PLZ-UN.TO	Plaza Retail REIT	1.29
CHP-UN.TO	Choice Properties Real Estate Investment Trust	1.10
SRU-UN.TO	SmartCentres Real Estate Investment Trust	1.07
SGR-U.TO	Slate Grocery REIT	0.78

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FCR-UN.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FCR-UN.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FCR-UN.TO risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FCR-UN.TO Sortino Ratio