Сравнение FCQTX с PHTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и PHTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCQTX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 39.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PHTJX с доходностью -1.10%.
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и PHTJX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTJX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCQTX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
FCQTX
PHTJX
Сравнение FCQTX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.23 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.65 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FCQTX и PHTJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и PHTJX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PHTJX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и PHTJX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, примерно равная максимальной просадке PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и PHTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCQTX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -27.17% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.63% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -23.12% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.54% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.24% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.80% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и PHTJX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCQTX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.41% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.77% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 11.54% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 11.79% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.49% | +2.60% |