Сравнение FCQTX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCQTX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 33.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%.
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и LTSTX
И FCQTX, и LTSTX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCQTX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FCQTX
LTSTX
Сравнение FCQTX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.73 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.58 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.24 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FCQTX и LTSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и LTSTX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и LTSTX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCQTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -48.17% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.47% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -21.01% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.64% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.21% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.41% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и LTSTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCQTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.50% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 5.14% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 8.56% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 9.18% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 9.82% | +5.27% |