PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCQTX с FARSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCQTX с FARSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX).

FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и FARSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCQTX и FARSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FARSX с доходностью 0.10%.

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX
Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PDDDXFARSX с ASFYXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFX

Сравнение комиссий FCQTX и FARSX

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FARSX в 0.71%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FCQTX vs. FARSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQTX c FARSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCQTXFARSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.22

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.69

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCQTX vs. FARSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и FARSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCQTXFARSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.48

+0.49

Корреляция

Корреляция между FCQTX и FARSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и FARSX

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FARSX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и FARSX

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки FARSX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FARSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCQTXFARSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-40.28%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-4.03%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.75%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.84%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.07%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.02%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и FARSX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCQTXFARSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.49%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.48%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

5.58%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.34%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

6.35%

+8.74%