PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.28%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с ASFYXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с FRAMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FARSX и PDDDX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Доходность на риск

FARSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.43

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.03

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.83

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.88

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между FARSX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и PDDDX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и PDDDX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-18.88%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.29%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-16.64%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.60%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.06%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и PDDDX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеют волатильность 2.49% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.43%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.72%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.65%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

13.75%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

11.45%

-5.10%