PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-4.87%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции FCPIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.20% соответственно.

FCPIX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.37%
1 год
9.73%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.11%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FCPIX и FSKLX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FCPIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.53

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.09

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.09

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

7.33

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCPIX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и FSKLX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.72%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и FSKLX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-27.26%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-8.64%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-24.99%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-27.26%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.92%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-5.14%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.46%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и FSKLX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.55%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.50%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

12.34%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

11.45%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

11.90%

+5.94%