PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%6.31%

Correlation

The correlation between FCPI and QQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between FCPI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и QQQ

Секторы
FCPI
QQQ

Технологии

28.3%
53.8%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Энергетика

12.3%
0.6%

Финансовые услуги

7.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.3%

Сырьевые материалы

6.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
15.8%

Промышленность

5.6%
2.8%

Недвижимость

4.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Технологии

FCPI
28.3%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
QQQ
4.2%

Энергетика

FCPI
12.3%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
QQQ
12.3%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
QQQ
15.8%

Промышленность

FCPI
5.6%
QQQ
2.8%

Недвижимость

FCPI
4.5%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FCPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.64

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.45

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.51

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.49

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FCPI и QQQ

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-82.97%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.96%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.77%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-35.12%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-32.79%

+28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.11%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 3.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.10%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.94%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.38%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.29%

-2.16%

Сравнение комиссий FCPI и QQQ

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и QQQ

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and QQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FCPI (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 15.12% for FCPI. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.38% for QQQ.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор