PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPI с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FCPI и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPI и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPI и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		0.80%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%1.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

FCPI

1 день
1.04%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.10%
1 год
16.93%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FTECFCPI с FXAIXFCPI с FSELX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий FCPI и PSCX

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF

Доходность на риск

FCPI vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.05

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

10.21

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.10

-0.43

Корреляция

Корреляция между FCPI и PSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и PSCX

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.78%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPI и PSCX

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-10.20%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-6.15%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-10.20%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.84%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.92%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.20%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и PSCX

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

4.31%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

8.83%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.06%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

7.02%

+13.28%