PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPCX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPCX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FCPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPCX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPCX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		-5.11%17.45%6.97%26.32%-27.27%11.10%20.98%31.41%-13.67%34.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCPCX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPCX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

FCPCX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-5.83%
1 год
8.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.01%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FCPCX:
FCPCX с FXAIXFCPCX с FCPAXFCPCX с FSELXFCPCX с FSPSXFCPCX с FHLFXFCPCX с FINVXFCPCX с FSGEX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FCPCX и TBGVX

FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

FCPCX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPCX
Ранг доходности на риск FCPCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPCX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPCXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.58

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.13

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.74

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.58

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPCX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPCX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPCXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между FCPCX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPCX и TBGVX

Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		6.62%6.28%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FCPCX и TBGVX

Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPCXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.27%

-50.97%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.56%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-17.71%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-31.18%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-7.46%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-6.09%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.66%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPCX и TBGVX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPCXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.70%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.39%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

12.36%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

11.03%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.64%

+5.20%