PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPCX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPCX с FIGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCPCX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCPCX returned 9.71%/yr vs 11.02%/yr for FIGSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCPCX charges 1.98%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности FCPCX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPCX показывает доходность 8.99%, а FIGSX немного выше – 9.37%. За последние 10 лет акции FCPCX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.02% соответственно.

FCPCX

1 день
-4.30%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.19%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.63%
10 лет*
9.71%

FIGSX

1 день
-3.55%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.80%
1 год
16.87%
3 года*
14.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPCX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		8.99%17.45%6.97%26.32%-27.27%11.10%20.98%31.41%-13.67%34.46%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		9.37%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between FCPCX and FIGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between FCPCX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FCPCX:
FCPCX с FXAIXFCPCX с FCPAXFCPCX с FSELXFCPCX с FSPGXFCPCX с FSPSXFCPCX с EPDPXFCPCX с FBGRX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

FCPCX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPCX
Ранг доходности на риск FCPCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPCX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPCXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.94

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.44

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.33

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.85

-1.74

FCPCX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPCX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPCX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPCX и FIGSX

Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPCXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.27%

-34.47%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.89%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-16.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-34.47%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-34.47%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.55%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-6.44%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPCX и FIGSX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPCXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

8.18%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

17.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.64%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

18.35%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.82%

+0.31%

Сравнение комиссий FCPCX и FIGSX

FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPCX и FIGSX

Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FIGSX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		5.76%6.28%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.93%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCPCX and FIGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPCX has higher volatility (9.67%) compared to FIGSX (8.18%). In terms of maximum drawdown, FCPCX dropped -68.27% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPCX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор