Сравнение FCPCX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FCPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPCX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPCX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPCX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C | -5.11% | 17.45% | 6.97% | 26.32% | -27.27% | 11.10% | 20.98% | 31.41% | -13.67% | 34.46% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPCX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FCPCX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.15% соответственно.
FCPCX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.01%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPCX и PZRIX
FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
FCPCX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FCPCX
PZRIX
Сравнение FCPCX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPCX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.67 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.39 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.09 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 14.29 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.67 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FCPCX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPCX и PZRIX
Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPCX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C | 6.62% | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCPCX и PZRIX
Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.27% | -43.53% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.68% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.83% | -30.85% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -43.53% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -5.20% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -9.00% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.45% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPCX и PZRIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.45% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.92% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 14.17% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.02% | +0.82% |