PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPCX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPCX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FCPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPCX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPCX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		-5.11%17.45%6.97%26.32%-27.27%11.10%20.98%31.41%-13.67%34.46%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCPCX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FCPCX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.04% соответственно.

FCPCX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-5.83%
1 год
8.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.01%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FCPCX:
FCPCX с FXAIXFCPCX с FCPAXFCPCX с FSELXFCPCX с FSKAXFCPCX с FSPSXFCPCX с FSOSXFCPCX с FINVX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FCPCX и PPYPX

FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FCPCX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPCX
Ранг доходности на риск FCPCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPCX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPCXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.24

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.85

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.83

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

13.07

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPCX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPCX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPCXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.24

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCPCX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPCX и PPYPX

Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		6.62%6.28%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FCPCX и PPYPX

Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPCXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.27%

-42.48%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.21%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-35.65%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-42.48%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-4.08%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-10.28%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.43%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPCX и PPYPX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPCXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.49%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.15%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.41%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.61%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.08%

-1.24%