PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPAX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPAX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции FCPAX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.12% соответственно.

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FCPCXFCPAX с KGIIX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий FCPAX и EPDIX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Доходность на риск

FCPAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

3.01

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.56

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

4.43

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

17.97

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.01

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.08

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCPAX и EPDIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и EPDIX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и EPDIX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPAXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-38.23%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.92%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-20.98%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-32.84%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-7.22%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-10.88%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.69%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и EPDIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPAXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.10%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.60%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

16.22%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.05%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.88%

+2.98%