Сравнение FCOQX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FCOQX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Bond Index. Фонд был запущен 1 сент. 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOQX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOQX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOQX Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A | -0.45% | 3.34% | 2.47% | 5.62% | -10.97% | 1.52% | 4.72% | 6.41% | 0.98% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FCOQX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOQX и USMTX
FCOQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FCOQX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FCOQX
USMTX
Сравнение FCOQX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOQX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.86 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 6.92 | -5.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.29 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 6.97 | -6.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 36.30 | -34.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOQX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.86 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.60 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.09 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между FCOQX и USMTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOQX и USMTX
Дивидендная доходность FCOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOQX Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A | 2.92% | 3.13% | 3.01% | 2.33% | 2.59% | 2.09% | 2.37% | 2.95% | 1.06% | 0.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FCOQX и USMTX
Максимальная просадка FCOQX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOQX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOQX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -1.98% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -0.40% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -1.92% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.30% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.19% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.08% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOQX и USMTX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOQX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.40% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 0.70% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.72% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.75% | +3.68% |