PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 12.54%/yr for SXRS.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%-16.44%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and SXRS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.10

The correlation between FCO2.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

FCO2.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.87

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.37

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.00

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

8.95

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.87

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.53

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-27.64%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-8.75%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-16.03%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-4.99%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-13.12%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

3.92%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и SXRS.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеют волатильность 5.99% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.76%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

16.67%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

18.76%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

17.13%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

15.85%

+18.19%

Сравнение комиссий FCO2.DE и SXRS.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и SXRS.DE

Ни FCO2.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор