PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 14.81%/yr for UEQU.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%-11.66%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and UEQU.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.11

The correlation between FCO2.DE and UEQU.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DEFCO2.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DEUEQU.DE с EN4C.DE

Доходность на риск

FCO2.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.60

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.40

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

6.29

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

15.25

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.60

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-30.56%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-6.50%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-15.66%

-29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-1.21%

-23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-8.92%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

2.69%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и UEQU.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FCO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.91%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

13.03%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

15.73%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

16.83%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

16.41%

+17.63%

Сравнение комиссий FCO2.DE и UEQU.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и UEQU.DE

Ни FCO2.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and UEQU.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: HANetf and UBS. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор