PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 17.71%/yr for XAAG.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
1.82%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.30%
1 год
5.04%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
0.44%
С начала года
27.69%
6 месяцев
30.58%
1 год
47.37%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%-19.35%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and XAAG.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.12

The correlation between FCO2.DE and XAAG.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DEFCO2.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

FCO2.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.17

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.65

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.08

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

9.65

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XAAG.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.17

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-33.85%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-11.54%

-19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-16.26%

-29.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-2.54%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-13.88%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

4.89%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и XAAG.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FCO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.71%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

18.81%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

21.76%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

20.32%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

18.40%

+15.64%

Сравнение комиссий FCO2.DE и XAAG.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и XAAG.DE

Ни FCO2.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and XAAG.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор