Сравнение FCO2.DE с JMLP.DE
FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FCO2.DE is a Commodities fund tracking the EU Carbon Emission Allowances (EUA), while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности FCO2.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
FCO2.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCO2.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -10.46% | 20.70% | -11.00% | -5.14% | -0.32% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | -6.03% |
Correlation
The correlation between FCO2.DE and JMLP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between FCO2.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCO2.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
FCO2.DE
JMLP.DE
Сравнение FCO2.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCO2.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.22 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.04 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCO2.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.30 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.35 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок FCO2.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCO2.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.49% | -22.29% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -11.02% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.60% | -22.29% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.40% | -5.15% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -5.87% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 4.05% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCO2.DE и JMLP.DE
Текущая волатильность для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) составляет 5.99%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FCO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCO2.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.65% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 15.30% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 18.80% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 20.38% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 21.66% | +12.38% |
Сравнение комиссий FCO2.DE и JMLP.DE
FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCO2.DE и JMLP.DE
FCO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
FCO2.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.
FCO2.DE is categorized as Commodities, while JMLP.DE is Energy Equities. FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор