PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 11.53%/yr for BCFU.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCO2.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%-14.42%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and BCFU.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.11

The correlation between FCO2.DE and BCFU.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с C099.DEFCO2.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

FCO2.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.98

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.58

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.30

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

9.99

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BCFU.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.98

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.62

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-25.15%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-7.03%

-24.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-13.93%

-31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-3.51%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-11.04%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

3.03%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и BCFU.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FCO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.47%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

12.82%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

15.29%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

16.95%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

15.33%

+18.71%

Сравнение комиссий FCO2.DE и BCFU.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и BCFU.DE

Ни FCO2.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and BCFU.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: HANetf and UBS. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор