PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - FCO2.DE is a Commodities fund tracking the EU Carbon Emission Allowances (EUA), while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, FCO2.DE returned 4.93% vs 15.88% for ASWC.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.30%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
15.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-10.53%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and ASWC.DE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

FCO2.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DEASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.84

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.30

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.36

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

3.10

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.91

-1.98

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-12.58%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-12.58%

-18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-2.83%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-2.47%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

5.51%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и ASWC.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 5.99% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.89%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

15.89%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

20.35%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

19.12%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

19.12%

+14.92%

Сравнение комиссий FCO2.DE и ASWC.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и ASWC.DE

Ни FCO2.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE is categorized as Commodities, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.49% for ASWC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор