PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 17.13%/yr for FBMPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNTX показывает доходность 6.65%, а FBMPX немного ниже – 6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNTX имеют среднегодовую доходность 17.48%, а акции FBMPX немного отстают с 17.13%.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between FCNTX and FBMPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г.

0.80

The correlation between FCNTX and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и FBMPX

Секторы
FCNTX
FBMPX

Технологии

27.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

21.2%
83.1%

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.8%

Здравоохранение

9.2%
0.7%

Промышленность

8.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FCNTX
27.0%
FBMPX
13.1%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
FBMPX
83.1%

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
FBMPX

-

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
FBMPX
2.8%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
FBMPX
0.7%

Промышленность

FCNTX
8.6%
FBMPX
0.3%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
FBMPX

-

Энергетика

FCNTX
3.6%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
FBMPX

-

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
FBMPX

-

Недвижимость

FCNTX
0.1%
FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

FCNTX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.61

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

6.79

+1.01

FCNTX vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FBMPX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-61.77%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.90%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.20%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-47.42%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-47.42%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.18%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.62%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.56%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.48%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.31%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

19.24%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

23.30%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.98%

-2.27%

Сравнение комиссий FCNTX и FBMPX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FBMPX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FBMPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор