PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNSX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		3.19%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

FCNSX

1 день
2.36%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.19%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.88%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с FBALXFCNSX с QUALFCNSX с VDY.TOFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TO
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FCNSX и PTSIX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.06

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.70

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

12.35

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.28

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.10

+0.51

Корреляция

Корреляция между FCNSX и PTSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и PTSIX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.99%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и PTSIX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNSXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-72.38%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.19%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-72.38%

+51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-41.74%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-25.01%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.78%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и PTSIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 5.03%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNSXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.02%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.14%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

30.91%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.07%

-6.40%