PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с FTGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с FTGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and FTGS (First Trust Growth Strength ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCNKX is actively managed, while FTGS is passively managed. Over the past 3 years, FCNKX returned 27.56%/yr vs 19.27%/yr for FTGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for FTGS.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FTGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FTGS с доходностью 5.64%.

FCNKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.63%
6 месяцев
10.39%
1 год
23.97%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.51%
10 лет*
17.98%

FTGS

1 день
0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.65%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и FTGS

2026 (YTD)2025202420232022
FCNKX
Fidelity Contrafund		8.63%21.88%36.08%39.50%-2.15%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.64%12.78%15.76%33.69%1.09%

Correlation

The correlation between FCNKX and FTGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between FCNKX and FTGS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

First Trust Growth Strength ETF

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FMAGFTGS с SPYFTGS с JENSX

Доходность на риск

FCNKX vs. FTGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c FTGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXFTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.95

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.34

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

4.55

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. FTGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FTGS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FTGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.95

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FTGS

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FTGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-19.99%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.47%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.99%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.75%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FTGS

Fidelity Contrafund (FCNKX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеют волатильность 3.25% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.27%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.40%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.14%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.14%

+2.51%

Сравнение комиссий FCNKX и FTGS

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FTGS

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FTGS в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.28%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and FTGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGS has higher volatility (3.33%) compared to FCNKX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FTGS's -19.99%.

FCNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FTGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор