Сравнение FCNKX с FTGS
FCNKX (Fidelity Contrafund) and FTGS (First Trust Growth Strength ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCNKX is actively managed, while FTGS is passively managed. Over the past 3 years, FCNKX returned 26.29%/yr vs 17.12%/yr for FTGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for FTGS.
Доходность
Сравнение доходности FCNKX и FTGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNKX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у FTGS с доходностью 2.79%.
FCNKX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.32%
FTGS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCNKX и FTGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 7.31% | 21.88% | 36.08% | 39.50% | -3.64% |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 2.79% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
Correlation
The correlation between FCNKX and FTGS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FCNKX and FTGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNKX vs. FTGS — Ранг доходности на риск
FCNKX
FTGS
Сравнение FCNKX c FTGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNKX | FTGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 3.08 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNKX и FTGS
Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FTGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNKX | FTGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -19.99% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.47% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -19.99% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.94% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.75% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.85% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNKX и FTGS
Fidelity Contrafund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с First Trust Growth Strength ETF (FTGS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNKX | FTGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.33% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 10.63% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.36% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.11% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.11% | +2.59% |
Сравнение комиссий FCNKX и FTGS
FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTGS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNKX и FTGS
Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FTGS в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 4.33% | 5.18% | 4.28% | 4.31% | 13.69% | 10.77% | 8.00% | 4.15% | 9.14% | 6.09% | 3.92% | 4.47% |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.09% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCNKX and FTGS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNKX has higher volatility (6.51%) compared to FTGS (4.33%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FTGS's -19.99%.
FCNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FTGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор