PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с XQLT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO).

FCMO.NEO и XQLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и XQLT.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		-1.23%7.09%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью -1.23%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQLT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.58%
1 год
9.68%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и XQLT.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOXQLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.55

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.89

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.86

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

3.21

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.84

+0.18

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и XQLT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и XQLT.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XQLT.TO в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.70%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и XQLT.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и XQLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-25.12%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.35%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.17%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.31%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и XQLT.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.40%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

9.22%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.55%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.54%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.53%

+4.13%