Сравнение FCMO.NEO с QQCE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO).
FCMO.NEO и QQCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и QQCE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 1.46% | 14.07% | 26.59% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | -4.18% | 16.43% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью -4.18%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMO.NEO и QQCE.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
QQCE.TO
Сравнение FCMO.NEO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.59 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCMO.NEO и QQCE.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и QQCE.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности QQCE.TO в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.33% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и QQCE.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и QQCE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -30.86% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.16% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -9.11% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.98% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.75% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и QQCE.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.46% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 13.28% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.53% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.81% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.81% | -0.15% |