Сравнение FCMO.NEO с FGRO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).
FCMO.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и FGRO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.94% | 14.07% | 26.59% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 17.00% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.98%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMO.NEO и FGRO.NEO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
FGRO.NEO
Сравнение FCMO.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.02 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FCMO.NEO и FGRO.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FGRO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -15.23% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.54% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.74% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.58% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.39% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и FGRO.NEO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.85% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 7.78% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 11.83% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.49% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.46% | +10.22% |