PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

FCMO.NEO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCIM.NEO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCIM.NEO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.00

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.80

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.67

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

10.36

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.00

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.09

+1.10

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCIM.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.44%

TTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-67.91%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.21%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-16.60%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-52.32%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.41%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCIM.NEO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеют волатильность 8.84% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.35%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

18.20%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

16.63%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

32.30%

-11.62%