PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCMO.NEO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.96%43.17%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.96%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
15.87%
1 год
43.92%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCCM.NEO

И FCMO.NEO, и FCCM.NEO имеют комиссию равную 0.38%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.60

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.31

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.67

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

15.28

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.60

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.10

+1.12

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCCM.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-67.22%

+45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.36%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-16.33%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-53.17%

+50.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.97%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCCM.NEO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.28%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.91%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

16.97%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

13.36%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

30.52%

-9.86%