PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCLTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		4.34%24.14%27.80%22.34%-10.87%15.97%10.89%27.44%-16.58%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCLTX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCLTX

1 день
3.59%
1 месяц
-10.00%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
12.61%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCLTX:
FCLTX с FXAIXFCLTX с FCLCXFCLTX с FCLIXFCLTX с FCLAXFCLTX с FIDRXFCLTX с FIKEXFCLTX с VINAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCLTX и FZROX

FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCLTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLTX
Ранг доходности на риск FCLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.51

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.28

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLTX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FCLTX и FZROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLTX и FZROX

Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		1.74%1.82%7.91%8.95%3.54%22.27%0.60%7.40%12.19%2.81%5.59%9.09%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLTX и FZROX

Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-34.96%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.44%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.12%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.16%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.61%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLTX и FZROX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.52%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.81%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.68%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.45%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

20.28%

+1.07%