PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-0.41%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%17.27%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FCLSX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.58%
1 год
20.01%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FCLSX и PADLX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.46

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.23

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.78

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCLSX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и PADLX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		4.94%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и PADLX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-18.87%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-4.65%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-18.87%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.93%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.95%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.06%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и PADLX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.05%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

3.27%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

5.82%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

6.63%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

7.56%

+8.23%