PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-3.00%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%9.84%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

FCLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
17.44%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCLSX и FRHMX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.24

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.15

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.71

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCLSX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и FRHMX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		5.07%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и FRHMX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-15.96%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-3.42%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-15.96%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-3.16%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.58%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.85%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и FRHMX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.96%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.86%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

4.59%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

5.22%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

5.14%

+10.63%