Сравнение FCLS.NEO с PMM.TO
FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 15.92% vs 15.65% for PMM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCLS.NEO и PMM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLS.NEO показывает доходность 6.24%, а PMM.TO немного выше – 6.44%.
FCLS.NEO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMM.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и PMM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 6.24% | 18.33% | 17.30% |
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 6.44% | 6.07% | 17.92% |
Correlation
The correlation between FCLS.NEO and PMM.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLS.NEO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск
FCLS.NEO
PMM.TO
Сравнение FCLS.NEO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLS.NEO | PMM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.58 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 12.78 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLS.NEO и PMM.TO
Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и PMM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLS.NEO | PMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -23.50% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -3.50% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.06% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.88% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.25% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLS.NEO и PMM.TO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FCLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLS.NEO | PMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 6.31% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 9.49% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 9.95% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 10.07% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLS.NEO и PMM.TO
Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.62% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
FCLS.NEO and PMM.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и PMM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор