Сравнение FCLD с ESPO
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 24.61%/yr vs 16.96%/yr for ESPO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и ESPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESPO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -15.10% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | 7.76% |
Correlation
The correlation between FCLD and ESPO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FCLD and ESPO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. ESPO — Ранг доходности на риск
FCLD
ESPO
Сравнение FCLD c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.54 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.94 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и ESPO
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -50.99% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -27.81% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -27.81% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -27.19% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -15.06% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 15.95% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и ESPO
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.42% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 14.67% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 18.83% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 25.10% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 25.71% | +4.83% |
Сравнение комиссий FCLD и ESPO
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и ESPO
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ESPO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.47% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and ESPO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (11.75%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs ESPO's -50.99%.
On 3-year performance, FCLD leads with 24.61% vs 16.96% for ESPO. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 24.61% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.02% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.55% for ESPO.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор