PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLAX с FSENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCLAX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class A) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FCLAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCLAX returned 14.72%/yr vs 8.87%/yr for FSENX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLAX charges 1.02%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции FCLAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 14.72% против 8.87% соответственно.

FCLAX

1 день
1.38%
1 месяц
4.65%
С начала года
19.16%
6 месяцев
16.91%
1 год
30.96%
3 года*
30.52%
5 лет*
17.72%
10 лет*
14.72%

FSENX

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.60%
С начала года
24.88%
6 месяцев
26.10%
1 год
37.08%
3 года*
17.05%
5 лет*
19.97%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		19.16%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-15.83%19.28%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		24.88%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FCLAX and FSENX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FCLAX and FSENX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLTXFCLAX с FCLCXFCLAX с FIKEXFCLAX с FCLIXFCLAX с FSDAX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FCLAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.45

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.00

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

9.42

-0.08

FCLAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FSENX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-76.24%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.22%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-25.85%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-28.02%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-72.11%

+29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-12.22%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-17.00%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FSENX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 7.23% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.97%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

27.25%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

30.92%

-9.36%

Сравнение комиссий FCLAX и FSENX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FSENX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSENX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.45%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.71%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FCLAX and FSENX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLAX has higher volatility (7.23%) compared to FSENX (7.01%). In terms of maximum drawdown, FCLAX dropped -60.95% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор