PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с ZLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с ZLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).

FCIV.TO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и ZLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и ZLI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 2.60%.

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

BMO Low Volatility International Equity ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и ZLI.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZLI.TO в 0.40%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOZLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.58

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.87

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.78

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

2.50

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. ZLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ZLI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и ZLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOZLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.58

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.50

+0.50

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и ZLI.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и ZLI.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ZLI.TO в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и ZLI.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, примерно равная максимальной просадке ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и ZLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOZLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-24.67%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.37%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.67%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-5.09%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.99%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и ZLI.TO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOZLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.34%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.59%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

11.89%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

10.70%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.39%

+3.20%