Сравнение FCIQ.TO с VXM.TO
FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) and VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) are both International Equity funds. FCIQ.TO is actively managed, while VXM.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCIQ.TO returned 6.50%/yr vs 20.71%/yr for VXM.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FCIQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for VXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCIQ.TO и VXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIQ.TO показывает доходность 11.22%, а VXM.TO немного выше – 11.61%.
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
VXM.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам FCIQ.TO и VXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 11.22% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 25.89% | 18.15% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 11.61% | 44.77% | 19.29% | 24.08% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 10.13% |
Correlation
The correlation between FCIQ.TO and VXM.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, FCIQ.TO and VXM.TO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIQ.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск
FCIQ.TO
VXM.TO
Сравнение FCIQ.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIQ.TO | VXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.41 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 11.47 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIQ.TO и VXM.TO
Максимальная просадка FCIQ.TO за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIQ.TO и VXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIQ.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -42.73% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.40% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.71% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.88% | -14.47% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.19% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.51% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIQ.TO и VXM.TO
Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIQ.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.92% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.70% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 13.45% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.79% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.59% | -0.03% |
Сравнение комиссий FCIQ.TO и VXM.TO
FCIQ.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIQ.TO и VXM.TO
Дивидендная доходность FCIQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VXM.TO в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.19% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 1.80% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.53% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
FCIQ.TO and VXM.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCIQ.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCIQ.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and CI Investments. Their fees differ too: 0.45% for FCIQ.TO and 0.66% for VXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCIQ.TO и VXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор