Сравнение FCIQ.TO с HXDM.TO
FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both International Equity funds. FCIQ.TO is actively managed, while HXDM.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCIQ.TO returned 6.70%/yr vs 10.67%/yr for HXDM.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for HXDM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCIQ.TO и HXDM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIQ.TO показывает доходность 12.25%, а HXDM.TO немного ниже – 11.89%.
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
HXDM.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCIQ.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 12.25% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 25.89% | 18.15% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 11.89% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 13.51% |
Correlation
The correlation between FCIQ.TO and HXDM.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between FCIQ.TO and HXDM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIQ.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
FCIQ.TO
HXDM.TO
Сравнение FCIQ.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIQ.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 7.80 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIQ.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка FCIQ.TO за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIQ.TO и HXDM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIQ.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -28.43% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.40% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.65% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.88% | -23.87% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.02% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.78% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIQ.TO и HXDM.TO
Текущая волатильность для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) составляет 3.78%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FCIQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIQ.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.06% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 13.47% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.63% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.25% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.43% | +1.13% |
Сравнение комиссий FCIQ.TO и HXDM.TO
FCIQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIQ.TO и HXDM.TO
Дивидендная доходность FCIQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.18% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCIQ.TO and HXDM.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCIQ.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.45% for FCIQ.TO and 0.20% for HXDM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCIQ.TO и HXDM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор