PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с ZEA.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - FCIN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while ZEA.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. FCIN.NEO is actively managed, while ZEA.TO is passively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 27.42% vs 25.55% for ZEA.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 12.80%.

FCIN.NEO

1 день
0.51%
1 месяц
2.06%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и ZEA.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		14.20%27.93%11.47%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%10.48%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and ZEA.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г.

0.84

The correlation between FCIN.NEO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCIN.NEO и ZEA.TO

Секторы
FCIN.NEO
ZEA.TO

Финансовые услуги

27.9%
24.6%

Промышленность

16.5%
19.5%

Технологии

11.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.8%

Энергетика

5.7%
4.0%

Коммунальные услуги

5.3%
3.7%

Недвижимость

4.5%
1.8%

Здравоохранение

3.5%
10.4%

Сырьевые материалы

2.9%
5.9%

Финансовые услуги

FCIN.NEO
27.9%
ZEA.TO
24.6%

Промышленность

FCIN.NEO
16.5%
ZEA.TO
19.5%

Технологии

FCIN.NEO
11.0%
ZEA.TO
10.8%

Коммуникационные услуги

FCIN.NEO
8.3%
ZEA.TO
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCIN.NEO
8.0%
ZEA.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

FCIN.NEO
6.6%
ZEA.TO
6.8%

Энергетика

FCIN.NEO
5.7%
ZEA.TO
4.0%

Коммунальные услуги

FCIN.NEO
5.3%
ZEA.TO
3.7%

Недвижимость

FCIN.NEO
4.5%
ZEA.TO
1.8%

Здравоохранение

FCIN.NEO
3.5%
ZEA.TO
10.4%

Сырьевые материалы

FCIN.NEO
2.9%
ZEA.TO
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIN.NEOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.77

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.52

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

9.06

+2.14

FCIN.NEO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и ZEA.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-27.80%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.91%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.50%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.61%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и ZEA.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) составляет 4.46%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.42%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.49%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

13.63%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

14.78%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и ZEA.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.12%1.28%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FCIN.NEO and ZEA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCIN.NEO is categorized as Global Equities, while ZEA.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор