PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с XML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

FCIN.NEO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и XML.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и XML.TO

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.98

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.58

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

11.05

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.65

+0.84

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и XML.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и XML.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и XML.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-28.62%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.46%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.29%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.43%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и XML.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.84%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.59%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.10%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

9.66%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.13%

+1.74%