PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с TTTX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO).

FCIN.NEO и TTTX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%0.27%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью -5.40%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BGIE.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и TTTX.TO

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOTTTX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.56

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.63

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.15

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TTTX.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.85

+0.64

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и TTTX.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и TTTX.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2025
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и TTTX.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и TTTX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-23.27%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-13.59%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-8.58%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.43%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.39%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и TTTX.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеют волатильность 6.67% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.70%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.35%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.11%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.11%

-7.24%