Сравнение FCIM.NEO с TGED.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO).
FCIM.NEO и TGED.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и TGED.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и TGED.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 2.10% | 10.63% | 38.60% | 23.33% | -14.27% | 20.42% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у TGED.TO с доходностью 2.10%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
TGED.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и TGED.TO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
TGED.TO
Сравнение FCIM.NEO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | TGED.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.95 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.37 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.49 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 5.22 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.95 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.90 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и TGED.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и TGED.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности TGED.TO в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% |
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 3.79% | 3.79% | 3.01% | 3.97% | 4.70% | 3.44% | 3.63% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и TGED.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и TGED.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -26.19% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.29% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -23.05% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -5.99% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -4.74% | -47.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.50% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и TGED.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.28% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.72% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.50% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.55% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 16.70% | +15.60% |