Сравнение FCIM.NEO с QDXH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).
FCIM.NEO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и QDXH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и QDXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -1.14% | 22.00% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
QDXH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и QDXH.TO
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
QDXH.TO
Сравнение FCIM.NEO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | QDXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.21 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.58 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.37 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 5.46 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.21 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и QDXH.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и QDXH.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.82% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и QDXH.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и QDXH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -31.75% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.40% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -15.79% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -9.04% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -3.91% | -48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.62% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и QDXH.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.37% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 8.66% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.94% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 12.47% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 15.23% | +17.07% |