PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCIM.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%9.92%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCIM.NEO и FGRO.NEO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.41

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.72

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

7.02

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.28

-1.37

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и FGRO.NEO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-15.23%

-52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.71%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-15.23%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-3.91%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-2.58%

-49.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.38%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и FGRO.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.87%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.78%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

11.82%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

10.49%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

10.46%

+21.84%