PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCIM.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%7.90%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCIM.NEO и FCMO.NEO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.81

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.26

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.45

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

5.08

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.81

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.01

-1.10

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и FCMO.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-21.77%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.90%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-5.35%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-3.12%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.97%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и FCMO.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеют волатильность 8.65% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.84%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.74%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

24.21%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

20.68%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

20.68%

+11.62%