PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIL.NEO с ZEA.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FCIL.NEO tracks the Fidelity Canada International Low Volatility Index while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIL.NEO returned 9.30%/yr vs 11.51%/yr for ZEA.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCIL.NEO charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 12.80%.

FCIL.NEO

1 день
0.35%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.29%
1 год
16.94%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и ZEA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		7.49%21.40%9.79%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%14.77%

Correlation

The correlation between FCIL.NEO and ZEA.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.47

Over the past year, FCIL.NEO and ZEA.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с RIDH.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIL.NEOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.77

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.52

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

9.06

-3.64

FCIL.NEO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и ZEA.TO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIL.NEOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-27.80%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.91%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-14.11%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-23.66%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.50%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.61%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и ZEA.TO

Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 2.96%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.91%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

12.42%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.49%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.63%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

14.78%

-1.22%

Сравнение комиссий FCIL.NEO и ZEA.TO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и ZEA.TO

Дивидендная доходность FCIL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		1.70%1.82%1.74%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FCIL.NEO and ZEA.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.

FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.45% for FCIL.NEO and 0.22% for ZEA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIL.NEO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор