Сравнение FCIL.NEO с XSEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).
FCIL.NEO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и XSEA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и XSEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 4.91% |
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 3.52% | 23.72% | 11.92% | 15.28% | -8.97% | 11.09% | 6.08% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 3.52%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
XSEA.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и XSEA.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
XSEA.TO
Сравнение FCIL.NEO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | XSEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.59 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.19 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и XSEA.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и XSEA.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% |
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 2.34% | 2.43% | 2.90% | 2.64% | 2.35% | 2.12% | 1.40% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и XSEA.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и XSEA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -28.64% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.99% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -27.70% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.94% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.03% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и XSEA.TO
Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.87% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.15% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.13% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.47% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.87% | -3.22% |