Сравнение FCIL.NEO с QDX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).
FCIL.NEO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и QDX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 3.97% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 11.24% | 5.06% | 14.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у QDX.TO с доходностью 3.97%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и QDX.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
QDX.TO
Сравнение FCIL.NEO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.15 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и QDX.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и QDX.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.79% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и QDX.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и QDX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -28.08% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.30% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -23.00% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.38% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.59% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.95% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и QDX.TO
Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.05% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.92% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.97% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.73% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.43% | -1.78% |